fx 『リスクリワード』ってなに?リスクリワードのカラクリ

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けまり
けまり

みなさんこんにちは、けまりです。僕は最近「リスクリワード」って言葉に初めて出会いました。

一年前の大学生 けまり
ケマフレンズ

ケマっち「リスクリワード」って言葉今頃知ったの?ケマっちよりも僕が投資やfxのことについて知ってることもあるんだねぇ・・・

けまり
けまり

そうなんだよね〜〜〜。投資やfx・株なんかを勉強していくと知らない言葉や世の中の仕組み(お金の流れ)なんかと出会えるよね。戦闘ゲームで武器が増えていく感覚で嬉しいよね〜。トレードに生かされてないと、『知識の持ち腐れ』なんだけどね、そーならないように頑張ります👍

ってことで今回はリスクリワードについて考えていきます。

リスクリワードとは??

単刀直入に結論から言いますと、リスクリワードとはトレードにおける利益と損失のバランスのことです。例えば狙っている利益が1万円。ストップロスを5千円と設定したとするとリスクリワードは「2:1」ということになります。利益2万円・ストップロス5千円だとするとリスクリワードは「4:1」ということになります。

1回のトレードではリスクリワードはそこまで重要ではありません。しかし、継続して利益を出していく(トータルで勝っていく)ためには非常に重要な指標です。一定期間のトレードの結果を集計しリスクリワードが「1:1」以下(損失の方が大きい)になってしまうとこれは大きな問題です。一般的に言われる『損小利大』とは全くもって逆の状態となってしまいます。

リスクリワードは一般的には「3:1」程度が理想であると言われています。これは勝率が25%以上でトータルでプラスになるという理由から来ています。

これはどういう計算なのかをこれから解説していきます。

リスクリワードと勝率の関係

例えばリスクリワードが「3:1」の場合を考えます。今回はわかりやすく10回トレードすることとします。利益は3円、損失は1円とします。すると、下のような結果が考えられます。

勝数利益損失トータルの損益
00-10-10
13-9-6
26-8-2
39-72
412-66
515-510
618-414
721-318
824-222
927-126
1030030

この表を見てもらうと分かりますがリスクリワードが「3:1」であれば、勝率は30%でもトータルでプラスにできるというわけです。

*この表はあくまですべてのトレードを同じロット数でしたものと仮定しており、証拠金の増減による影響は受けていませんので、勝ち負けの順番ももちろん無視しています。

では、リスクリワードが「1:2」である場合を考えてみます。これは利益よりも損失の方が大きくなってしまっていますね。それでは先ほどと同じ条件(トレードの回数は10回)でシミュレーションしてみます。

勝数利益損失トータルの損益
00-20-20
11-18-17
22-16-14
33-14-11
44-12-8
55-10-5
66-8-2
77-61
88-44
99-27
1010010

とこんな感じになります。あれっ??と思った方いらっしゃるはずです。リスクリワード「1:2」でも勝ってるやん!!!そうなんです。実はリスクリワードが一般には「1:1」以下ではあまり良くないってことが言われるんですが実際には勝つことができるんです。今回は70%の勝率でも利益が出ています。

このようにリスクリワードと勝率というのは深く関わっていて、リスクリワードが悪くても勝率が高ければトータルで勝てるし、リスクリワードが良くても勝率が悪ければトータルで負けることだってあります

リスクリワードはトレーダーのスタイルによって理想の数値(バランス)は違います。それぞれのトレーダーにあったリスクリワードでトレードしていくことが大切です。

一年前の大学生 けまり
ケマフレンズ

でも実際にどうやってリスクリワードの考え方をトレードに生かしていったらいいのかな???

リスクリワードをトレードに生かそう

ここまでリスクリワードのカラクリについて解説してきました。実際のトレードではどのようにリスクリワードを使っていけばいいのでしょうか??

僕は、あまりしないのですが実際のトレーダーの中にもこのリスクリワードを意識しているトレーダーさんもたくさんいます。

やり方としては、テークプロフィット ・ストップロスの値幅を常に固定するという方法です。これは一見もう少し取れたのにとか、もう少し粘れば損失を最小限に抑えられたのにと考えてしまう人がいると思います。実際にそのようなこともあります。しかし、このようにテークプロフィット ・ストップロスの値幅を固定しているトレーダーは、中途半端なところでは勝負に出ません。それはなぜかというとストップロスにすぐに引っかかってしまうからです。リスクリワードをもとにエントリーを考えることで、エントリーの質が格段に上がります。強制的に勝ちも負けもコントロールしているんです。

一年前の大学生 けまり
ケマフレンズ

そんじゃ、リスクリワードを考えてエントリーすれば、負けることはなくなるのかな??

と言われるとそういうわけでもありません。リスクリワードを考えトレードしていても、想定している勝率を割り込んでしまうとトータルで負けてしまうことになります。

これまでの勝率をもとにトレードを組み立てる

では、実際リスクリワードを考えトレードするにはどうすればいいのか例をもとに考えていきましょう。使うのはこれまでの勝率です。

例えばこれまでのトレードの勝率が60%とするならば

リスクリワード(利益:損失)10回トレードした時の損益
1:5(0.2:1)-2.8
1:4(0.25:1)-2.5
1:3(0.34:1)-1.96
1:2(0.5:1)-1
1:12
2:18
3:114
4:120
5:124

*利益6回×テークプロフィット(利益)-損失4回×ストップロス(損失)=10回トレードした時の損益

このように考えるとリスクリワードは一番トータルで利益の出た「5:1」が理想であると言えます。

しかし、少し冷静になって考えてみてほしいのです。この理論では、勝率が60%でこれまでと変わらずにトレードできたとする前提条件つきです。

リスクリワード「5:1」ということは15pips利益を取りたいならば、3pips逆行すればストップロスとなってしまいます。これでは、損切りに損切りを重ね『損切り貧乏』となることは目に見えています。

このように、リスクリワードについて考えるときには勝率の変化も考えるべきです。この視点が無ければ机上の空論となってしまいます。

実際のトレードを想定し、リスクリワード・勝率について考え1回1回のトレードを組み立てることが大切です。実際にはスプレッドまで考慮してトレードを組み立てなければいけません。

これまでの結果の分析が成功への鍵

トレードの成績を細かく分析することが重要であることは、これまでのリスクリワードの話で必然的に理解いただけたと思います。

そこで、トータルで負け越すトレードとなる原因はこの3つのパターンです。

  1. リスクリワードは適切だが、勝率が悪い
  2. 勝率はいいが、リスクリワードが悪い
  3. リスクリワードも勝率も悪い

具体的に解説すると1はテークプロフィット ・ストップロスのバランスはそこまでおかしくはないが、エントリーに問題があるという場合です。2は一言で言えばコツコツドカンタイプポケモンです。これまで積み上げてきた利益を一度のトレードで飛ばしてしまうような感じです。3は2つの要素どちらにも問題がある場合です。

まずは自分の傾向を探る(あなたが何番の要因でトータルで勝てないのか考える)ことが必要です。それぞれに次のような対策をしていきましょう。

  1. 引きつけてエントリーする、より優位性のあるポイントを探りエントリーの質を高めよう
  2. 必ずエントリーと同時にストップロスを設定する。もうひと伸び待って利確する
  3. まず、リスクリワードを固定してエントリーしてみよう

サッカーでもデータで相手チームよりシュートはうっているのに、負けてしまうことはザラです。シュートの精度が悪いのか、失点が多いのかを分析してトレーニングに生かしていきます。

トレードでも同じようにトータルで勝てないという結果に対し本質的な問題点をピンポイントで突き詰めていく必要があります。ぜひ、トレードの記録をとり緻密に分析してみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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